Hjort

Jo, såg det i Procks diagram efteråt. Däremot så är det inte helt klart för mig varför det är bättre att bluffa med de bästa händerna som är för kassa för att syna. Är det bara för misclicksvärde, eller har jag missat något annat? Mot en optimal motståndare borde det ju kvitta om man tar bluffarna från den tidigare bluffkategorin eller värdebetskategorin. Mm, i mörkpoker utan byte är det 8-betsbluffarna som skiljer männen från pojkarna.

Jag har inte direkt tid att coacha dig, men http://www.headsupclub.com/aprock/2006/11/the-math-of-poker/ sammanfattar typ hela riverspelet grafiskt. Jag har redan förklarat hur jag bluffar. När jag checkraisebluffar så gör jag det med en hand som jag tror kan vinna på checkcheck, när jag bluffar rakt ut så gör jag det med en hand jag inte tror kan vinna på checkcheck, osv.

För att man tjänar en massa pengar på det och det inte finns någon som helst vettig anledning att tro att det skulle vara bra att låta bli att bluffa mot en okänd spelare. Nej, det är verkligen helgalet. Kan inte säga att jag ser något försonande i det. Det har inget med matte att göra i konventionell mening utan bara enkelt tänkande.

Vilka motkandidater har du då? Jag har lite svårt att inte se personer som James Watson, Steven Pinker och John Searle som en del av dagens intellektuella elit. Och om man går på inflytande, snarare än enbart bildning och intelligens, så är det ju en massa namn som poppar upp rätt högt i tillägg.

Om man inte känner till motståndaren väl är det katastrof att inte bluffa rivern rätt ofta. Och om man känner till motståndarens spel väl så är det normalt fortfarande katastrof att inte bluff rivern ofta. Orkade inte läsa igenom resten av din post, men det verkade också vara galet.

Alla duktiga föreläsare slänger in skämt under föreläsningar. Exempelvis.

Google har som policy att engagera så många författare, politiker, vetenskapsmän och andra intellektuella för att komma till företaget och hålla ett entimmesföredrag för de anställda. Det är runt 160 videor med bland de smartaste föredragshållarna i världen just nu. Har börjat grinda igenom dem under pokern nu och det är en av de roligaste sakerna jag hittat på väldigt länge online. http://www.youtube.com/profile_videos?p=r&user=AtGoogleTalks&page=1

Nej, det är den inte. Mot två top10%-händer så floppar den över 40% equity 25% av tiden och riktigt starkt typ 1/6. Och skulle motståndarna vara så tighta så kan man lika gärna höja 100%. Mot mer realistiska distributioner, som 20% och 30% så blir den betydligt starkare. Heads-up står den sig bra mot det mesta. Är motståndaren tight så har den också fördelen att den är lätt att dumpa på ungefär hälften av flopparna och stark resten av tiden. Formulerat lite annorlunda så floppar den ok mot AA 1/4 och floppar ut AA, tämeligen hårt, 1/6. Rätt typisk "schyssta implicita odds"-hand mao. Är lite analog med T9s i hold'em, typ. Om man går efter metodologin i den här artikeln så ligger den, på en höft, i övre femtedelen av händerna. Vilket alltså är ett mått på hur den presterar mot bra händer oräknat implicita odds.

Du bluffar rakt ut med dina sämsta händer, du checkraisebluffar med händer som kan vinna på checkcheck, du 3-betbluffar med en del av händerna du 1-betbluffade med och du bluffar i proportion till hur ofta du kan värdebeta. Det som är lite knöligt är att se till att ha värdebethänder (dvs nära nöthänder) i dina linjer. Vilket innebär att du blir tvungen att spela drag utan odds på tidigare gator ibland och lite andra grejer. Ibland är det viktigt att ha blockers, men det händer inte så ofta i texas. Eller så kan du bara titta motståndaren djupt i ögonen och höja när han är svag.

Han behöver inte gå emot alla. Det enda som behövs är att det finns tillräckligt med pengar för att täcka upp all övervärdesmöjlighet *han* kan upptäcka. Och det gör det för typ alla någorlunda likvida aktier. Poängen är inte att marknaden är perfekt eller alltid har rätt; poängen är att marknaden är så nära rätt som det går att komma under omständigheterna med få undantag.

Spelstilens volatilitet definieras helt och hållet av de förväntade placeringarna i pengarna. Om ens underliggande, förväntade resultat är 12-8-12, så är ens volatilitet exakt densamma om man i ena fallet spelar 90% av händerna jämfört med att spela 10% av händerna. Det tar inte längre tid i sig att konvergera på 80-10-5 än på 10-10-10. Däremot så ser man ju i det första fallet mycket snabbare på vilken sida om plustecknet man hör hemma.

Jag skulle vilja ha ersättning för att siten inte disconnectade mig innan jag backade 17k.

Två fall där tärningen har en tvåa, 1 fall där den har ingen tvåa och 1 där den har två tvåor. (0+1/4+1/4+1)/4. Vad har jag missat?

Nu var jag lite dum. Kommer fortfarande inte ihåg hur man löser sånt här, men det är ju alltid smart att titta på ett principexempel för att se om man har en rimlig lösning. Tittar man istället på hur det ser ut för en tvåsidig tärning (med två nummer) så blir sannolikheten för två tvåor (0+1/4+1/4+1)/4=.375 istället för .25. Alltså kan vi sluta oss till att sannolikheten för två sexor inte är 1/36. Fråga mig inte hur man löser det elegant, men nu gissar jag på att det har med binominalförenkling att göra. Damn you.

Alltså kasten är ju inte oberoende så det är ju inte en ok formel att använda. Nej, då skulle ni aldrig fått uppgiften. Att radda upp alla fall tar svinlång tid och är jätteinelegant. Gissningsvis har ni fått en lösningsmetod för beroende fall under kursen. Troligen en formel som ser ut något i stil med P(A I B) = P(A + B) * eller något sånt. Alltså hitta en beviskedja som förklarar varför det beroende fallet är identiskt, eller inte, med det oberoende genom lite grundläggande sannolikhetsaxiom. Jag skulle bli rätt förvånad om svaret innehöll särskilt många referenser till 1/6 och liknande. Och jag är villig att sätta pengar på att "1/36" inte duger som svar. Möjligen skulle det kunna vara så att man tittar på hur tärningarna med olika antal sexor fördelas med hjälp av binominalgrejen och snittar sannolikheten för två sexor för alla fall. Men det känns också lite osnyggt. * Don't judge me.

Var det inga spelteoriker inblandade i systemdesignen? Potentiell oproportionerlig respons är ju en jätteviktig egenskap för att folk inte ska kunna fucka en precis under smärtgränsen för en rationell respons. Om vi bara införde dödsstraff med en sannolikhet kring 1/1000 000 för varje upptäckt fall av fuskavdrag kring en hundring så skulle vi få in mycket mer skattepengar!

Well, det är ju samma tärning man slår med två gånger. Så det blir lite rörigare än så eftersom kasten inte är oberoende. Skulle man exempelvis fråga efter sannolikheten att slå en sexa exakt en gång med två kast skulle det ju bli off eftersom tärningarna som har en sexa över huvud taget snittar mer än en sexa.

För första fallet så är det ju 1/6. För det andra fallet så vet vi ju att det är betydligt enklare än vanligt att få två sexor i de fall där det över huvud taget går att få sexor. Vet inte riktigt om det uppvägs av att det ibland inte förekommer några sexor alls ibland (1-(5/6)**6), eftersom det skulle innebära att jag var tvungen att räkna. Gissar på att fallen med 0 sexor på tärningen sänker sannolikheten tillräckligt mycket för att kompensera för fallen med fler sexor.

Ja, du har missuppfattat något. Större delen av alla pengar investeras av aktörer som dels är jävligt smarta, dels är väldigt välinformerade och dels är ohyggligt snabba*. Det är fullt möjligt att de gör systematiska fel som går att utnyttja, men det är inte alls möjligt att de felen är att de läser tidningen mindre än Djens och inte är med på att värderingarna av bankaktier kommer förändras. Om en fond värderar en aktie till 10 kr och Djens värderar den till 12 kr, baserat på att han tror att den kommer gå upp, så är det extremt osannolikt att han har gjort en bättre värdering. Och just nu så är värderingen på, metaforiskt, 10 kr vs Djens 12 kronor. Skulle det vara så att de stora kanonerna i branschen trodde det var 12 kr så skulle de helt enkelt köpa tills aktien hamnade på 12 kr. När man säger att en aktie som handlas mycket är felvärderad så säger man att man vet bättre än ett par tusen quants, ett par sekels sammanlagd erfarenhet av trading och ohyggliga mängder datorkraft. Det är nämligen resurserna som säger att aktien är värd vad den är värderad till just nu; trodde de annorlunda skulle priset redan vara flyttat. Att det går att tjäna pengar på att marknaden går upp eller ned säger inte särskilt mycket alls. Det går att tjäna pengar på att vara rungood mot TLK också. Dessutom så förstod jag Djens rekommendation som att det var bra att köpa bankaktier nu eftersom de kommer stiga om det ordnar sig för dem. Vilket helt diskonterar möjligheten att det inte ordnar sig för dem. Not so good tänkt värdemässigt. Om man nu ska överlista marknaden så kan man åtminstone hålla sig till aktier som inte så många håller stenkoll på. * Minns jag rätt så är börsen den bransch som bränner mest pengar på datorkraft i världen.

Alltså, den allra enklaste metoden är att helt enkelt bara rita upp ett löpande snitt och nöja sig när det slutar svänga med mer än någon procent. Om vi nu ska anta att processen är någorlunda stationär, vilket man ju ändå måste göra om man ska använda formler. Eller så kan man börja bli jätteavancerad och titta på vad priordistributionen av resultat är och justera efter det. Fast det vete fan hur man gör i en graf.

Men hur fan tänker du här? Det räcker med att en, visserligen väldigt likvid, investerare tänker på samma sak som dig för att en sådan eventuell edge ska försvinna. Fattar inte varför folk som fattar att de blir totalkrossade av de bästa spelarna i poker plötsligt tror att de har en edge mot mycket smartare människor med mycket mer pengar, mycket mer datorkraft och mycket mer allt. Inser ni inte att det sitter en massa människor som är mycket smartare än någon i pokerbranschen med en hel hög superdatorer och jobbar på att hitta sådana här edges 24/7? Att tro att man ska kunna slå marknaden genom att bläddra lite i tidningen, tänka tio minuter och slänga ur sig en gissning är som att tro att man har en edge mot TLK backad av ett par hundra fysiker och matematiker, hela pokereliten och mer superdatorer än NSA i kvadrat för att man slöläst tre kapitel i Pokerhandboken. Om man nu ska försöka exploatera marknaden så bör man ju åtminstone ha en anledning till varför alla stora förvaltare skulle felvärdera. Typ att försöka exploatera att hedgefunds belöningsstruktur gör att de inte tar tillräckligt stor hänsyn till katastrofala nedsidor och liknande.

Nej, bra spelare har inte alls en bra bit över 50% att busta. Har för mig att Bill Chen och kompani, som körde ett par tusen turneringar i bolag med typ 200-300% ROI, nämnde att de dubblat innan bust ungefär 55% av tiden. Och då är de bättre spelare än typ 99,99% av alla turregrindare. Kanske annorlunda i djupstacksturneringar, men jag tror inte att det är någon jätteskillnad. Det är ju bara att räkna lite på det för att inse att personer som har 60% chans att dubbla innan bust skulle ha absurt hög ROI. Rimligen så gör ju den större stacken det inte mindre troligt att plussa ett inköp till innan man tappat sitt första, så det skulle ju inte krävas många inköp innan man var närmast obustbar. Jag har aldrig i hela mitt liv uppskattat min edge att vara 55% och kan inte se hur någon kan göra det rationellt, typ ever. Det är att vara alldeles för precis relativt tillgänglig information. Ungefär som man inte ska ange tre decimaler när man uppskattar jordens omkrets.

Lite intressant med tanke på att google ger ungefär 10 000 gånger så många träffar på "incitament" som "incitamente" för svenska sidor.

Du kanske bör pröva lite innan du commitar för ett år. Phuket är lite speciellt i sig, dvs gigantisk turistfälla, och suger på rätt många sätt. Det låter också som du inte är en erfaren resenär eller har särskilt stor budget. Då är phuket ett riktigt dåligt val eftersom det är rejäla överpris, jämfört med landet i övrigt, och alla där kommer försöka hustla dig så mycket de kan precis hela tiden. Har ingen koll alls på budgetresande, men det måste finnas mycket bättre ställen än Phuket att åka till om man vill bo billigt och slappa på stranden. Var där en kort sväng för några veckor sen och det verkade ju inte vara något vidare schysst partyställe heller. Priset kommer variera jättemycket med var du köper den. Och som sagt, alla som har lite vana med turister kommer försöka hustla dig.1. Tia är väl rimligt. 2. Allt från 50 till 200 spänn, beroende på rätter och läge. 3. Det finns inga fina resturanger i Phuket. Kör bara random köpcentrum för lite budgetshopping. Fruktkostnaden är pretty much negligerbar så länge du håller dig till inhemska grejer. Kolla thaivisa.com . Och nej, det går inte att åka in och ut ur landet i ett helt år. Tror fyra månader i sträck är max utan specialtillstånd.

"Incentive" är standard i ekonomisammanhang, "incitement" torde vara tämligen ovanligt i samma betydelse. Även om orden är närmast släkt så behöver de ju inte vara närmast varandra i betydelse. Sånt beror ju mer på hur de användningsmässigt formats på olika platser. Det är ju inte direkt ovanligt att samma ord glider runt en del betydelsemässigt över tid. Särskilt ovanligare ord som "incitament" och "incentive" där användningen bara behövs ändras hos en liten grupp för att ordet ska byta betydelse. Ta exempelvis "balle"* i olika delar av Sverige. Vad gäller "incentive" och "incitement" så är ju ett möjligt scenario att ekonomer valt att använda "incentive" för att undvika förvirring med en etablerad juridisk term; något som inte gällt för svenska användare. Jag vet inte varför jag har hängt på ett "-e" på slutet av "incitament". Är säkert någon regel som plockats från latinskättade ord som "traktamente" som jag använder på alla ord som passar mallen. * Nej, jag har inte kollat upp etymologin och tänker inte heller göra det.