Akumila

 

Nej du har fel. Varians är OM det avviker ifrån förväntansvärdet annars har du ingen varians dvs varians = 0

 

Sen när du väl konstaterat att det finns en varians så kan du räkna ut värdet på den.

 

Om du vinner dina 80 av 100 med KK mot JJ så har du varians 0. Alltså ingen varians alls.

 

 

Förre

Detta är helt fel. Du pratar om avvikelsen från EV av utfallet av resultatet.

Variansen har inget att göra med ett enskilt resultat.

Jag beskrev det på ett icke-matematiskt sätt. Egentligen är det genomsnittet av kvadraten av avvikelsen, så det blir inte 0.

Varians är som tidgare sagts när slutresultatet avviker från det förväntade resultatet.

Ditt inlägg börjar med ett viktigt faktafel.

Om man ska beskriva varians på ett icke-matematiskt sätt blir det något i stil med:

Varians är hur mycket resultatet avviker från EV i genomsnitt.

Variansen är konstant vare sig du flippar ett mynt om en dollar 10 gånger eller om en miljon dollar 10 gånger eftersom den är procentuell

Variansen är inte procentuell. Sen kan man givetvis prata om variansen i enheter om big blinds eller turneringsinköp.

Du kan aldrig någonsin påverka själva variansen, bara hur variansen påverkar dig. Här har väldigt många pokerspelare blandat ihop begreppet varians med fluktruationer i bankrullen.

Självklart påverkas fluktruationerna oerhört av variansen, men det är två vitt skilda saker. Det känns som att väldigt många som postat i den här tråden talar om hur man kontrollerar eller minimerar fluktruationer i bankrullen men det är INTE det som är varians. Dock kan variansen leda till enorma fluktruationer och dom kan du påverka, dock inte variansen i sig.

Om ens kortsiktiga EV inte är konstant kommer detta troligen öka variansen av resultatet. Detta går det att göra något åt, och på så sätt få ner variansen.

Varför kan "turrehänder" och "cash-gamehänderlser" ses som Wienerprocesser? Jag är säker på att jag skulle kunna skilja en plot av stackstorlek vs. handnummer från verkligt pokerspel från en en plot av W(t),W(2t),.. Hur menar du?

Jag tycker inte det. Det krävs lite fantasi för att se dem som Wienerprocesser.

Men det han menar är att "turdelen" i ett följd av händer kan ses som en Wienerprocess.

Dvs, resultatet av en hand är: EV + brus (tur/otur).

Men sedan är ju inte turdelen normalfördelad, varför det inte blir en Wienerprocess ändå.

Verkar omständligt tycker jag.

"Egen spelgräns" - "Speltimmar/vecka" - 169h

OM du inte har problem med ditt spelande alltså.

Ongame brukar ha EN satellit till varje EPT, men den går först cirka en månad före huvudturneringen.

LOL

Om du inte vill begränsa ditt spel så sätter du inte mindre än 169 timmar i veckan som gräns.

Givetvis kan det bli ett rättsligt efterspel, du förstår väl själv att du inte kan ut pengar när du är medveten om att fel begåtts? Siten har lagen på sin sida, frågan är bara om de orkar bry sig och om de ens upptäckt tilltaget.

 

De kan inte ta pengar från ditt VISA. Däremot har de givetvis ett betalningskrav på dig. I värsta fall blir det inkasso > kronofogden > domstol > tillbaka till kronofogden igen.

Driver kronofogemyndigheten in skulder åt utländska bolag?

Kan ta ett exempel:

Du spelar 1 sit n go och vinner i genomsnitt $20.

Under samma tid hade du kunnat spela 20 cashgamehänder och vinna i genomsnitt $1/hand.

EV är i båda fallen $20.

Säg att variansen i fall 1 är 5 kvadratdollar () och i fall 2 är 2 kvadratdollar (EDIT: per hand). Då blir variationskoeff(sng) = 0.25, variationskoeff(cash) = 2

ratio: 1/8

"resultatvariansen"(sng) = 5, resultatvariansen(cash) = 40

ratio: 1/8

som jämförelsemått är det alltså ekvivalent.

Nej, det är inte ekvivalent. Men det kan hända att jag missuppfattar dig. Precisera vad du menar med resultatvariansen efter en viss tid. Visa gärna hur du räknat. Varianskoefficienten är oberoende av resultatet, förutsatt att väntevärdet är positivt alt. negativt för båda spelen.

Jag pratar inte om resultatet som ett utfall utan som en stokastisk variabel (som är summan av en massa stokastiska variabler). Och med resultatvariansen menade jag variansen av denna variabel.

Bortser man från kovarians och har med antagandet att man har samma väntevärde (t.ex. genomsnittsvinst under en månad), blir ju variansen av resultatet (S.V.) direkt proportionellt mot variationskoefficienten (för en hand/sng), eftersom varians är additiv.

Blev lite luddigt, hoppas du förstår vad jag menar.

Variationskoefficienten är skalad för att ta hänsyn till olika väntevärden.

Jo, men som jag skrev kan man ha samma väntevärde i sng med olika buy-ins, och då blir variansen olika.

Därför kan man inte jämföra vilket som har "högst varians av sng och cashgame".

Det du talade om tidigare tolkade jag som brus, och ej varians.

Då var det utklarat.

Hey karl, ett par frågor.

 

har inte riktigt förstått det här med resorna, för nån sa i nån annan tråd att man måste betala 30% av resan själv? Om man vinner ett paket till, tex, ST petersburg, får man cash att betala biljetten då, eller får man en biljett? samma fråga angående hotell.

 

Tacksam för svar!

 

Mvh, Alex

Kommer förmodligen från att man får $x till resan men eftersom pokerstars inte är skattefritt får man betala 0.3·$x i skatt och får således lägga in de pengarna själv. Lite långsökt.

Det där fattar jag inte riktigt. EV är ju additivt med antal trials. Antar att du menar att snittet konvergerar mot väntevärdet med antal upprepningar.

Han pratar om ett specialfall där man flippar upprepade gånger.

men framförallt cash-gamehändelser kan ses som en Wienerprocess.

+ en linjär funktion (EV)

I stand corrected. Väntevärdet blir minus rake (obvius), men inte utfallet.

Medelvinsten går däremot mot 0 (eller egentligen -rake)

Nej jag är inte ute och cyklar.

 

Ja du jämför en cash-game hand med en sitngo turnering.

Däremot kan du inte jämföra två olika typer av varianser på det sättet. Utan man använder sig av något som kallas för varationskoefficienten. Den definieras som

R(X)=sigma(X)/E(X)

 

sigma är standardavikelsen, och E(X) väntevärdet.

sigma(X) = sqrt(V(X)) där V är variansen.

Variationskoefficienten är ett bra jämförelsemått, men det är ju också helt ekvivalent* med att jämföra resultatvariansen efter en viss tid (givet att man har samma förväntade vinst på de två olika spelen).

* bortsett från kovarianser händerna emellan, men ska man vara riktigt petig så bör väl dessa räknas med för en komplett jämförelse.

Men hur man än gör så blir problemet att dessa mått beror på hur duktig man är, så det blir fortfarande svårt att jämföra.

Jag förstår fortfarande inte var du får in vitt brus i sammanhanget.

Eh ja, och detta kallas vitt brus. Sen så är det sjukt mycket sämre att slå ihop över tid, eftersom du dessutom måste ta hänsyn till eventuella kovarianser. Du kan t.ex inte jämföra överlappande intervall osv. Det är fel att göra på detta sätt och håller man på och sabbar sin data får man Aftonbladetkvalitet på sin statistik.

Vitt brus? Nu är du väl ändå ute och cyklar.

Om det var oklart så menade jag "Nja, man kan ju mena variansen av resultatet över en viss tid."

Hur ska man kunna jämföra varians hos sng med cashgame om man inte gör det över tid?

En sit n go med en cashgame-hand??

Man räknar givetvis i enheter?!

Jo, det låter ju rimligt. Hade jag också gjort.

Det var bara för att gdaily skrev om vad "matematiker menar med varians" som jag skrev så.

Jag förstår inte alls poängen med inlägget, gdaily. Flips borde väl ge den maximala möjliga variansen i en hand?

 

Nej

Jag tycker detta är så intuitivt och mina räkningar visar också på att det är så:

Säg att vi går all-in för $10 mot en lika stor stack. Vi bortser från rake.

Om vi har en 50/50 blir väntevärdet 0 och således blir variansen:

0.5*10^2 + 0.5*10^2 = 100

Om vi har en 80/20 är väntevärdet 0.80*10-0.20*10 = $6 och variansen blir:

0.8*(10-6)^2+0.2*(-10-6)^2= 64

Vad är det vi inte håller med varandra om?

Då är det inte längre varians. Kanske syftar du på brus? Se t.ex

Wikipedias artikel om tidsserieanalys

 

Jag kan iof köpa att du kan slå ihop flera t.ex turneringar över en månad och mäta den variansen, men det är ett sämre mått. Du 'suddar' ut din data enligt centrala gränsvärdessatsen. Detta kan väl kanske ses som någon slags varians över en viss tid. Har jag missuppfattat dig?

Nettovinst efter en viss tids spel är en stokastisk variabel. Det är klart det går att mäta/uppskatta variansen på den.

Matematiskt definieras variansen σ^2 för en diskret (*) sannolikhetsfördelning som

 

(*) vilket är fallet här.

Kan du inte bekräfta för jkkman att en flip om $1 har lägre varians än en flip om $1000?

Variansen är helt tidsoberoende.

Variansen är, för att citera mig själv:

 

Den förväntade avvikelsen från det förväntade värdet (vinsten eller förlusten i kronor) vid en slumpmässigt spelad hand (CG) eller turnering (SnG).

 

Ingenting annat.

Nja, man kan ju mena variansen över en viss tid.

Men utan att ange exakt vad man diskuterar variansen över så blir det helt omöjligt att jämföra.

Nej

Hur tänker du nu? I relation till stacken?

Avvikelse från ens "riktiga" winrate under en bestämd tidspeiod, typ 30 dagar.

Och det beror ju på hur snabba sng man kör eftersom man hinner med många färre deep-stacks (lägre varians).

Då har du troligen fel. Tror jag i alla fall.

Det beror på om det är en hyper-turbo-sng eller en deep-stack. De första går ju snabbare än de senare.

För jag antar att vi menar varians över en viss bestämd tid, annars är begreppet "varians" intetsägande.

99% av pokerspelare använder begreppet varians på ett felaktigt sätt.

 

Allra minst varians (förutom att spela ensam vid ett bord) har tvåmannaflippar om $1 000, då det bara finns två utfall (-$1 000 eller +$999 givet $1 rake), och eftersom det inte är skillberoende så konverterar det snabbt mot minus summa rake.

 

Det är dock förmodligen inte vad icke-matematikerna menar när de använder ordet varians.

Flippar om $1 har definitivt mindre varians, men jag antar att du menar i relation till stacken.

Hur som helst så har väl en nercheckning mot en ultra-passiv SB-limper mindre varians?

Eller en 80/20-all-in för $1000?

66?

Nope, blir en avvägning mellan att chansen för över-tvåpar ska vara liten och att stegmöjligheterna ska vara stora. Tror det landade på JJ om jag minns rätt.

Det kommer korrigeras.. Gör inge dumt och spela bort pengarna

Om de nu bara har dragit 400 (vilket jag visserligen har svårt att tro) är det väl bara att slaska på.

Är Peters tjej densamma som jobbade som massör på EPT Budapest? Om inte så är dom sjukt lika.

Det är hon, förmodligen.

Jag var inte där, men hon brukar vara runt på alla EPT:er.

Näe, allt är relativt som Albert hade sagt...

Är det inte en myt att han sa det? Det var väl inte ens han som namngav relativitetsteorin.

lol

 

Det är mig veterligen ingen som har sagt att han inte förlorar $65000. Däremot att han inte förlorar $65000 på sitt missklick. Jag har förtydligat den saken så många gånger nu, så jag börjar undra om min internetuppkoppling verkligen fungerar.

Kan vi sluta oss till att de flesta i tråden förstår EV-resonemanget (utom de som påstår att EV inte är relevant i engångsföreteelser) och att det mestadels är en diskussion om semantik.

Det står ju faktiskt inte i OP att han förlorar $65k på sitt missklick. Det står att det är en felklick på $65k.

Om det nu var en missklick så är det ju definitivt en missklick på $65k. Eller ska man dra bort så mycket som han normalt brukar höja?

Btw, hur lyckas man missklicka sig all-in?

Jag förstår ditt resonemang men det är som sagt inkorrekt.

Fast han hade inte förlorat 65k om han inte hade gjort missklicket.