Sourzie,
Anta att vi approximerar vinsten/förlusten i varje situation som en gaussisk process (d.v.s. normalfördelad och okorrelerad, a.k.a. vitt brus) med ett visst väntevärde och varians. Detta är en rätt dålig modell, men skit samma för tillfället.
Din totala vinst efter N händer är ju då summan av resultatet för alla situationer, d.v.s. integralen av det vita bruset. Den nu uppkomna processen, ditt resultat, är en s.k. random walk-process, som har större variationer ju lägre frekvens du tittar på, teoretiskt helt utan nedre gräns. Alltså kommer resultatet svänga ganska långsamt och man upplever good- och bad-streaks. Lägg också till att du förmodligen spelar bättre när det går bra och sämre när det går dåligt, så förstärks det här beteendet.
Det behövs alltså ingen rigg eller liknande för att "oturen/turen" ska komma i sjok, det är en inbyggd egenskap i summerat/integrerat brus.
Klart?