carl_nica

Chicago - Philadelphia 4-1 Boston - Atlanta 4-3 Miami - NY 4-0 Indiana - Orlando 4-0 San Antonio - Utah 4-1 Memphis - LA Clippers 3-4 OKC - Dallas 4-2 LA Lakers - Denver 4-2

Man får ju tillräckligt med D-vitamin iaf!

Angående IF så föredrar jag själv att träna i fastat tillstånd (med 10g BCAA/EAA). Tror det är ganska personligt vad man tycker passar bäst, och jag har som sagt inte jättemycket erfarenhet med 24h+ fastor. Står det inte boken vad Pilon föredrar SunTzu?

Är inte Breivik lite β?

Vad är målet? Gå ner i vikt men behålla muskler? Stanna i vikt men minska fett %? Gå upp i vikt? (Har ej läst eat-stop-eat men mkt på leangains). Så själv kör jag enbart 16h fastor. Har dock tränat några gånger på, ej inplanerade, 24h+ fastor utan problem.

.

Tog password reset, men när jag loggar in sedan får jag fortfarande samma felmeddelande. Mkt skumt...

Får det fortfarande inte att fungera… Testat med safari, firefox och chrome. Det går helt smärtfritt för er att logga in?

"World Peace"s armbåge var ganska sjuk. Fattar inte riktigt varför han gjorde så. Verkade som det enda Harden gjorde var att stå i vägen.

Någon som kollar OKC - LAL?

Får bara upp: "We're sorry, but something went wrong. We've been notified about this issue and we'll take a look at it shortly." När jag försöker logga in. Testar i morgon igen.

Ett inte alltför använt riskmått är semivarians: http://www.investopedia.com/terms/s/semivariance.asp#axzz1s2Q6qfdi

Jag tror inte MBAs är så blåsta som Taleb vill få det till att låta som. Tror de flesta känner till nersidorna med de vanliga modellerna (e.g., Black-Scholes-Merton, Mean-Variance och VaR) men däremot används de väldigt mycket i praktiken, iaf VaR och BSM. BSM kan fungera bra som ett approximativt optionspris, men däremot är dynamisk deltahedging som riskmetod farlig (värre att ha en felaktig karta en ingen alls som NNT skulle ha sagt). NNT menar ju på att det är bättre att inte använda några kvantitativa mått alls vid riskhantering, men det är väl det många som känner sig trygga med att ha kvantifierat “risken” med stor precision trots att den underliggande riskmodellen bygger på många helt orealistiska antaganden. Jag tror det var NNT som sa att VaR är som en krockkudde som fungerar hela tiden förutom när man krockar.

Oklart, men Modern Portfolio Theory lärs ju ut helt okritiskt på alla grundkurser och på MBA program. Om de sen även läser en kurs i exempelvis finansiell ekonometri/empirisk finans så är det inte säkert att de fokuserar på att testa modellernas validitet utan istället på estimering.

Problemet med CAPM är att det är omöjligt att finna och approximera den sanna “marknadsportföjen” (som givetvis icke existerar). Ett aktieindex brukar ju användas som approximation, men det är ju mycket som inte faller in där under… CAPM utgår ifrån Mean-Variance portfolio theory som bara håller under en multivariat normalfördelning (eller under en exponentiell nyttofunktion), vilket är helt orealistiskt att anta.

+1

Ja, fy fan. Tänk om det ränner runt en massa socialdemokrater i huvtröjor i området, då kan ju ingen känna sig säker!

lol

FYP Källa: Din länk. Edit: för sen...

+1

Vad tycker du om hans nya bok (han har ju släppt många kapitel på nätet)?

Nej

Ty!

Sweet! Hur kan man köpa det i Sverige? Länk?

ty! mkt intressant att få se lite från den så beryktade foxconn fabriken!