NLT - SnG, har 1.5 bb kvar, rätt att syna all-in?

[Hjort]

Vi kanske pratar förbi varandra här lite, men jag hävdar att en situation som är identisk i hänsyn till stackdjup, kunskap av motståndaren, kort och betmönster inte nödvändigtvis behöver leda till samma beslut om man tar in faktorn turnering/cashgame.

Och för att förtydliga ytterligare. Turnerinsskillnaderna begränsar sig inte enbart till stackstorlek & betalningsstruktur + de andra faktorerna jag nämnde, utan det finns ytterligare faktorer som du anser påverka olika i turneringar vs cashgame.

 

Om jag förstått rätt så är en stor del av det här tillgången på situationen, alltså att man blir av med situationen att få spela HU mot en tomte för jättehöga insatser om man bustar från ett finalbord.

 

Ovanstående tror jag det ligger något i, men det är väldigt svårt att avgöra hur mycket det är värt.

 

Det innebär även att vi måste spela många många många händer innan vi rimligen kan anta att svängningarna tar ut varandra och våra bra val syns som ett plus i kassan.

Det är detta vi saknar i en turnering, möjligheten att låta svängningarna ta ut varandra eftersom perspektivet tar slut vid turneringens slut. Det finns dock ett undantagsfall även till detta, OM! vi spelar många många turneringar!

Har kanns det som en fundamental synskillnad foreligger. Jag ser fortfarande inte behovet av manga hander. Intuitivt sa kanns det som vi bada brister nagot i forstaelse har.

 

 

 

Ja, men jag spelar inte tillräckligt många turneringar för att rimligen kunna gå plus på bara EV

˙

EV ar det enda sattet jag har att forsoka ga plus pa. Man skulle kunna anvanda sannolikhet att vinna, men da foreligger manga brister.

 

 

DU har förstått rätt, jag släpper en 5:1 för 6:1 i det här läget. I det här läget antar vi ju att han faktiskt har ett högre PP, så jag förstår inte hur du kan anta att jag förlorar massor i foldequity (aldrig hört termen förut, men jag förstår vad du menar).

Med foldequity menar jag de hander han slapper mot dig som han inte borde ha slappt. Bluffmojlighet ar lite at samma hall, men nar morkarna ar sa stora sa borde han ocksa syna manga av dina vardebet. Om din stack blir mikroskopisk kan du inte langre fa honom att folda, vilket ar ett problem. Ar du uppe mot en tomte sa maste han antagligen per definition folda for mycket, eftersom det ar det absoluta huvudmisstaget nar morkarna ar jattestora och det ar HU.

 

 

Nej nej förlåt, det har du inte framfört nej. Jag tog bara in ett exempel utifrån. Bra starthänder är subjektivt

Jag skulle saga definierade av situationen, det ar en viss skillnad tror jag. Aven om det kanske var det du sa.

 

Men ta 7,2 offsuit, finns ju inte mycket värde i den handen (iaf inte enligt pokerskolan),

Men vardet ar ju en bra bit over noll. Den ar ju vard runt en tredjedel av potten ungefar i de allra flesta HUsituationer. Vilket ungefar ar mitt problem med att folda underhunder. Trots att de ligger efter ar startpotten sa stor att deras situationella varde anda motiverar att man spelar dem.

 

 

Där har du fel, iaf ur ett perspektiv, Det räcker inte med EV för att du ska gå plus, det behövs även ett visst antal händer.

Jag ar extremt skeptisk till det har uttalandet. Antagligen racker det inte med ett visst antal hander, det langa loppet sker helt enkelt inte under en livsstid.

 

En liknelse kan göras med den statistiska fysiken, det går att ställa naturlagar som är sanna till vardags, men när man går in på atomnivå bryts lagarna konstant.

Om statistisk fysik ma jag tiga, for darom kan jag inget.

 

P.S. Ja, mitt tangentbord fittade ur.

[Valium]

Vi kanske pratar förbi varandra här lite, men jag hävdar att en situation som är identisk i hänsyn till stackdjup, kunskap av motståndaren, kort och betmönster inte nödvändigtvis behöver leda till samma beslut om man tar in faktorn turnering/cashgame.

Och för att förtydliga ytterligare. Turnerinsskillnaderna begränsar sig inte enbart till stackstorlek & betalningsstruktur + de andra faktorerna jag nämnde, utan det finns ytterligare faktorer som du anser påverka olika i turneringar vs cashgame.

 

Om jag förstått rätt så är en stor del av det här tillgången på situationen, alltså att man blir av med situationen att få spela HU mot en tomte för jättehöga insatser om man bustar från ett finalbord.

 

Ovanstående tror jag det ligger något i, men det är väldigt svårt att avgöra hur mycket det är värt.

Det är sant, och det är också ett värde som är högst personligt, dock tror jag inte det kan försummas för någon.

 

Det innebär även att vi måste spela många många många händer innan vi rimligen kan anta att svängningarna tar ut varandra och våra bra val syns som ett plus i kassan.

Det är detta vi saknar i en turnering, möjligheten att låta svängningarna ta ut varandra eftersom perspektivet tar slut vid turneringens slut. Det finns dock ett undantagsfall även till detta, OM! vi spelar många många turneringar!

Har kanns det som en fundamental synskillnad foreligger. Jag ser fortfarande inte behovet av manga hander. Intuitivt sa kanns det som vi bada brister nagot i forstaelse har.

 

(Jag ar extremt skeptisk till det har uttalandet.) Antagligen racker det inte med ett visst antal hander, det langa loppet sker helt enkelt inte under en livsstid.

Om du bara spelar på EV så är det här 100% sant, du måste spela många händer innan du rimligen kan anta att ligger på plus. Men poker är så mycket mer än EV, EV räknar inte med den luddiga sannolikheten att motståndaren t.ex. kommer folda i det här draget eller nästa, det är där som vår intiution kommer in. Det är ju trots allt inte så stor del händer som går till showdown.

 

 

Ja, men jag spelar inte tillräckligt många turneringar för att rimligen kunna gå plus på bara EV

˙

EV ar det enda sattet jag har att forsoka ga plus pa. Man skulle kunna anvanda sannolikhet att vinna, men da foreligger manga brister.

EV och Sannolikhet är starkt förknippade, det förväntade värdet är beroende på faktorn mellan sannolikheten att din hand vinner och förhållandet mellan satsning och vinst.

 

DU har förstått rätt, jag släpper en 5:1 för 6:1 i det här läget. I det här läget antar vi ju att han faktiskt har ett högre PP, så jag förstår inte hur du kan anta att jag förlorar massor i foldequity (aldrig hört termen förut, men jag förstår vad du menar).

Med foldequity menar jag de hander han slapper mot dig som han inte borde ha slappt. Bluffmojlighet ar lite at samma hall, men nar morkarna ar sa stora sa borde han ocksa syna manga av dina vardebet. Om din stack blir mikroskopisk kan du inte langre fa honom att folda, vilket ar ett problem. Ar du uppe mot en tomte sa maste han antagligen per definition folda for mycket, eftersom det ar det absoluta huvudmisstaget nar morkarna ar jattestora och det ar HU.

Ok det har du rätt i, man förlorar nästan all möjlighet att manövrera ut motståndaren i det här läget, något som jag inte tänkte på när jag skapade situationen.

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Ja, mitt tangentbord fittade ur.

 

mitt med, hoppas det inte är för många stavfel...

[raol]

Om du bara spelar på EV så är det här 100% sant, du måste spela många händer innan du rimligen kan anta att ligger på plus. Men poker är så mycket mer än EV, EV räknar inte med den luddiga sannolikheten att motståndaren t.ex. kommer folda i det här draget eller nästa, det är där som vår intiution kommer in. Det är ju trots allt inte så stor del händer som går till showdown.

För det första har du helt fel när du säger "EV räknar inte med den luddiga sannolikheten att motståndaren t.ex. kommer folda i det här draget eller nästa". Jo det gör det visst! ALLT räknas in i EV:t. Dock kan du inte säkert bedöma dessa sannolikheter, och det är därför svårt att ge en noggrann uppskattning av EV:t på olika beslut.

 

Jag är anser att det ända man bör spela för är maximalt EV, så länge inte variansen är oacceptabelt stor. Jag skulle t.ex. inte riskera alla mina tillgångar till en 51 %-ig chans att dubbla dem.

Detta beror på att pengars värde varierar med förmögenheten för mig, ju mer pengar jag har desto mindre är en extra krona värd. Därmed, om man skulle beräkna ett EV av min personliga nyttofunktion skulle den bli negativ på en sådan satsning.

Har variansen blivit för hög för att man ska ta beslut enbart på basis av penga-EV spelar man på för hög nivå, eftersom att pengarnas olinjära värde gör att man börjar förlora personligt nytto-EV.

 

Jag anser att man ska sträva efter att ta beslut som maximerar ens personliga nytto-EV. Varför går nog inte att härleda från något utan måste nog tas som ett postulat. (Hm.. man kanske kan säga att detta postulat definierar nyttofunktionen, eller åtminstone skalningen av den?) Eftersom utfallet beror av slumpen tror jag inte att det går att via nåt rigoröst argument resonera sig till att det ena beslutet är bättre än det andra, eftersom att utfallet är okänt.

En förklaring till varför det är bra är att det så att säga maximerar ens nytta i ett genomsnittligt liv.

 

I praktiken dock, så tycker jag att det finns rätt goda argument för varför man bör maximera EV:t i varje monetärt beslut så länge som variansen är inte är för hög och vi kan bortse från pengarnas olinjära värde. Du kan nämligen se dina inkomster under hela livet som en summa av en massa olika beslut vi tar, och eftersom att EV är additivt så maximeras EV för de totala inkomsterna om vi maximerar EV på varje enskild inkomst. Samtidigt, för att anknyta löst till centrala gränsvärdessatsen (går inte att göra det rigoröst pga att fördelningarna inte är lika) så kommer sannolikhetsfördelningen över det totala inkomsterna efter massa olika beslut att likna en normalfördelad "klock-kurva", med centrum vid EV och en bredd som beror av den totala standardavvikelsen. Vid oberoende händelser är varians liksom EV additivt, så variansen på den totala inkomsten är summan av varianserna på varje inkomstkälla om vi antar att de är oberoende. Eftersom att standardavvikelse är roten ur varians så kommer standardavvikelsen öka långsammare än EV när vi tar beslut med positivt EV och begränsad varians. Sannolikhetsfördelningen för vår totala inkomst kommer alltså att bli en klockkurva som förskjuts åt höger snabbare än vad bredden ökar. Därmed kommer inte bara EV öka utan sannolikheten att tjäna minst x antal kronor (x är godtyckligt) kommer också att öka om vi tar många beslut med positivt EV (obs, nu resonerar jag löst och utan matematisk rigorösitet).

Om vi uppnår detta vet vi att vi tar korrekta beslut, för även om det är svårt att resonera sig till ett kriterium som universellt kan avgöra vilken av två sannolikhetsfördelningar för ens totala inkomst som är bäst, så måste vi ju räkna en sannolikhetsfördelning som bättre än en annan om sannolikheten att tjäna minst x kr är större hos den ena för varje x. (För att prata matematikspråk så har vi alltså bara en partiell ordning av mängden av sannolikhetsdistributioner, vi har ingen total ordningrelation.)

Det är mitt bästa argument för varför vi alltid bör ta beslutet med bäst EV i situationer som ej har för hög varians.

 

Ok, nu blev det något offtopic, den här diskussionen förtjänar kanske en egen tråd.

[Valium]

För det första har du helt fel när du säger "EV räknar inte med den luddiga sannolikheten att motståndaren t.ex. kommer folda i det här draget eller nästa". Jo det gör det visst! ALLT räknas in i EV:t. Dock kan du inte säkert bedöma dessa sannolikheter, och det är därför svårt att ge en noggrann uppskattning av EV:t på olika beslut.

 

Ok, en misstolkning från min sida, i de fall jag har sett en utförligare förklaring av vad EV står för har man bara tagit hänsyn till matematiken. Om EV helt enkelt är "Expekted Value" och detta bedöms från alla faktorer som är inblandade i en given hand så är det ju per definition ett korrekt värde, under förutsättning att vi är ideala beslutsfattare som faktiskt kan ta till oss all information. Och däri ligger ju problemet, vi är långt ifrån ideala, Om vi försöker lägga in ett värde för chansen att motståndaren t.ex kommer folda under något skede av den här handen, så sätter vi ju krokben för oss själva när vi sen ska använda det modifierade EV:t för våra beslut.

 

Såsom jag ser poker så finns det en matematisk grund som man måste känna till, den grunden är väldefinierad och sann i varje enskilt fall, men även på det stora hela. Något som vi alltid kan falla tillbaka på. Jag sa nyss att den var väldefinierad, något som därmed utsluter alla luddiga sannolikheter, för vem vill ha en ostadig grund att stå på.

 

Det är sen upp till oss att använda den här grunden som en bas för våra beslut, det är denna grund jag tolkar som EV. Sen använder jag andra aspekter av poker, som t.ex. min läsning av en motståndare, hur jag antar att han läser mig just nu, osv osv... den luddiga delen, för att fatta mina slutgiltiga beslut. Hur man vill tolka EV är ju självklart upp till var och en, men om EV är ett högst personligt uppfattat värde, hur kan man då jämföra situationer emellan spelare. När du skriver att du har +EV så kan ju motståndaren hävda att denne också har +EV. Vem har rätt?

 

Därför föredrar jag den matematiska tolkningen av EV där det som är sant för den ena även är sant för den andre. Sen är det upp till var och en att lägga på lite extra mos, såsom chansen att motståndaren foldar.

 

Blev det lite klarare nu vad jag menade?

 

Jag är anser att det ända man bör spela för är maximalt EV, så länge inte variansen är oacceptabelt stor. Jag skulle t.ex. inte riskera alla mina tillgångar till en 51 %-ig chans att dubbla dem.

Detta beror på att pengars värde varierar med förmögenheten för mig, ju mer pengar jag har desto mindre är en extra krona värd. Därmed, om man skulle beräkna ett EV av min personliga nyttofunktion skulle den bli negativ på en sådan satsning.

Har variansen blivit för hög för att man ska ta beslut enbart på basis av penga-EV spelar man på för hög nivå, eftersom att pengarnas olinjära värde gör att man börjar förlora personligt nytto-EV.

 

Tycker du biter dig själv i tungan när du skriver detta, "51 %-ig chans att dubbla dem.", "desto mindre är en extra krona värd". Du spelar ju inte om extra kronor, du spelar ju om summor som är proportionerliga till din förmögenhet.

 

Men i övrigt håller jag med dig, egentligen ganska oavsett tolkning av termen EV. Så länge som variansen inte är oacceptabelt stor så skulle jag också spela på bara EV. Men det känns ju som något som är självuppfyllande, jag skulle satsa på vad som helst om jag har plusodds på såvida variansen är tillräckligt liten (förvisso skulle jag inte satsa hur mycket som helst, men det kan ju anses vara inbakat i argumentet om varians).

 

När du börjar prata om pengarnas olinjära värde så vet jag inte rikigt om jag vill fortsätta läsa, du behöver ju knappast bli så detaljerad i din matematiska beskrivning om din mening med inlägget är något annat än att briljera med ett utmärkt ordförråd. Jag skulle vilja hävda att pengafunktionen är diskret, snarare än kontinuerlig. Men att gå in på detta blir ju lite väl abstrakt. Hoppas du inte tar illa vid dig av vad jag skriver, och du får gärna rätta mig om du så vill.

 

Jag anser att man ska sträva efter att ta beslut som maximerar ens personliga nytto-EV. Varför går nog inte att härleda från något utan måste nog tas som ett postulat. (Hm.. man kanske kan säga att detta postulat definierar nyttofunktionen, eller åtminstone skalningen av den?) Eftersom utfallet beror av slumpen tror jag inte att det går att via nåt rigoröst argument resonera sig till att det ena beslutet är bättre än det andra, eftersom att utfallet är okänt.

En förklaring till varför det är bra är att det så att säga maximerar ens nytta i ett genomsnittligt liv.

 

I praktiken dock, så tycker jag att det finns rätt goda argument för varför man bör maximera EV:t i varje monetärt beslut så länge som variansen är inte är för hög och vi kan bortse från pengarnas olinjära värde. Du kan nämligen se dina inkomster under hela livet som en summa av en massa olika beslut vi tar, och eftersom att EV är additivt så maximeras EV för de totala inkomsterna om vi maximerar EV på varje enskild inkomst. Samtidigt, för att anknyta löst till centrala gränsvärdessatsen (går inte att göra det rigoröst pga att fördelningarna inte är lika) så kommer sannolikhetsfördelningen över det totala inkomsterna efter massa olika beslut att likna en normalfördelad "klock-kurva", med centrum vid EV och en bredd som beror av den totala standardavvikelsen. Vid oberoende händelser är varians liksom EV additivt, så variansen på den totala inkomsten är summan av varianserna på varje inkomstkälla om vi antar att de är oberoende. Eftersom att standardavvikelse är roten ur varians så kommer standardavvikelsen öka långsammare än EV när vi tar beslut med positivt EV och begränsad varians. Sannolikhetsfördelningen för vår totala inkomst kommer alltså att bli en klockkurva som förskjuts åt höger snabbare än vad bredden ökar. Därmed kommer inte bara EV öka utan sannolikheten att tjäna minst x antal kronor (x är godtyckligt) kommer också att öka om vi tar många beslut med positivt EV (obs, nu resonerar jag löst och utan matematisk rigorösitet).

Om vi uppnår detta vet vi att vi tar korrekta beslut, för även om det är svårt att resonera sig till ett kriterium som universellt kan avgöra vilken av två sannolikhetsfördelningar för ens totala inkomst som är bäst, så måste vi ju räkna en sannolikhetsfördelning som bättre än en annan om sannolikheten att tjäna minst x kr är större hos den ena för varje x. (För att prata matematikspråk så har vi alltså bara en partiell ordning av mängden av sannolikhetsdistributioner, vi har ingen total ordningrelation.)

Det är mitt bästa argument för varför vi alltid bör ta beslutet med bäst EV i situationer som ej har för hög varians.

 

Ok, nu blev det något offtopic, den här diskussionen förtjänar kanske en egen tråd.

 

Jag håller absolut med dig med hänvisning till din tolkning av EV. Maximera varje enskilt tillfälle så får du ju den bästa möjliga vägen, med maximering så inkluderar jag också faktorn varians (vi kan ju lika gärna baka in den i EV också i vår diskussion). Frågan är dock hur hög varians man kan tillåta och vad det får för betydelse för enskilda beslut.

 

En poäng i det här sammanhanget som jag vill få fram är just vad du skriver, att vi inte kan härleda detta med matematisk rigorösitet. Orsaken ligger ju i din definiton av EV, me om vi bortser från alla luddiga aspekter så kan vi dock skapa en rigorös grund, den kommer dock vara långt ifrån allomfattande eftersom den bara kan ta hänsyn till fakta som är väldefinierade. Men det är ändock en grund som är stabil, och jag tycker det behövs en stabil grund i poker för att man inte ska villa bort sig i alla valmöjligheter som finns.

 

Sen angående sannolikhetsfördelning, PRECIS! det är det jag har försökt säga (men jag antar att inte alla läser universitetsmatte, så jag har försökt säga det på andra sätt), Om du tar korrekta beslut baserade på din tolkning av EV, liksom den väldefinierade tolkningen av EV så kommer dina chanser att gå plus (inklusive att gå mer plus) att öka ju mer du spelar, det finns dock alltid en sannolikhet att du kommer ha gått minus, oavsett hur många händer du spelar om du inte spelar oändligt många händer (de stora talens lag och definitionen av oändlighet leder fram till detta).

 

Men du har ju fel när du säger "Om vi uppnår detta vet vi att vi tar korrekta beslut", vi kan aldrig vara säkra på om vi gör korrekta beslut med din tolkning av EV. Det kan vi iofs inte vara säkra på med min tolkning heller.

 

Tilläggas måste! att min tolkning av EV inte på något sätt eliminerar luddigheten, den förskjuter den bara till en annan del av beslutsfattandet, nämligen vad du tror att din motståndare sitter på.

 

Jag tycker om just den dualiteten i poker, det finns den väldefinierade matematiska aspekten (logiska om man så vill) och den luddiga (psykologiska om man så vill) där förmodigen flest beslut tas som påverkar slutresultatet, skulle jag gissa iaf.

[Hjort]

Ok, en misstolkning från min sida, i de fall jag har sett en utförligare förklaring av vad EV står för har man bara tagit hänsyn till matematiken. Om EV helt enkelt är "Expekted Value" och detta bedöms från alla faktorer som är inblandade i en given hand så är det ju per definition ett korrekt värde, under förutsättning att vi är ideala beslutsfattare som faktiskt kan ta till oss all information. Och däri ligger ju problemet, vi är långt ifrån ideala, Om vi försöker lägga in ett värde för chansen att motståndaren t.ex kommer folda under något skede av den här handen, så sätter vi ju krokben för oss själva när vi sen ska använda det modifierade EV:t för våra beslut.

Och det är här spelteoretiskt optimalt spel, eller en sk jämnviktsstrategi blir rackarns användbar. Då behöver man inte längre känna motståndarens strategi för att ha åtminstone break-even EV och nästan säkert +EV eftersom nästan alla spelare begår rätt mycket misstag.

 

Såsom jag ser poker så finns det en matematisk grund som man måste känna till, den grunden är väldefinierad och sann i varje enskilt fall, men även på det stora hela. Något som vi alltid kan falla tillbaka på. Jag sa nyss att den var väldefinierad, något som därmed utsluter alla luddiga sannolikheter, för vem vill ha en ostadig grund att stå på.

Alla strategier, utom den/de optimala, förutsätter ju att man pluggar in en massa antaganden om motståndaren.

 

Hur man vill tolka EV är ju självklart upp till var och en, men om EV är ett högst personligt uppfattat värde, hur kan man då jämföra situationer emellan spelare. När du skriver att du har +EV så kan ju motståndaren hävda att denne också har +EV. Vem har rätt?

Det är väldigt ofta som båda spelarna i en HU-pott båda fattar beslut som är +EV, detta pga pengarna som redan ligger där. Alltså som i exemplet med överpar vs underpar i en jättepott.

 

Men för en viss informationsmängd som man har tillgänglig så finns det ett korrekt EV-värde, även om det kan vara rackarns knepigt att räkna ut.

 

 

Jag håller absolut med dig med hänvisning till din tolkning av EV. Maximera varje enskilt tillfälle så får du ju den bästa möjliga vägen, med maximering så inkluderar jag också faktorn varians (vi kan ju lika gärna baka in den i EV också i vår diskussion). Frågan är dock hur hög varians man kan tillåta och vad det får för betydelse för enskilda beslut.

Jag tycker inte att vi kan baka in varians och EV i samma term, de är distinka begrepp. Dock behöver man ju båda för att veta vilket belopp man kan riskera för ett givet par med EV och varians, alltså bankrulleteori.

 

Men det är ändock en grund som är stabil, och jag tycker det behövs en stabil grund i poker för att man inte ska villa bort sig i alla valmöjligheter som finns.

Vad jag kan se så är den enda stabila grunden man har just jämnviktstrategier, och då känner man ju inte sitt troliga EV utan sitt minimala EV för en given situation. Det finns automatiskt en väldig massa osäkerhet, som helt enkelt inte går att komma ifrån.

[Valium]

Ok, en misstolkning från min sida, i de fall jag har sett en utförligare förklaring av vad EV står för har man bara tagit hänsyn till matematiken. Om EV helt enkelt är "Expekted Value" och detta bedöms från alla faktorer som är inblandade i en given hand så är det ju per definition ett korrekt värde, under förutsättning att vi är ideala beslutsfattare som faktiskt kan ta till oss all information. Och däri ligger ju problemet, vi är långt ifrån ideala, Om vi försöker lägga in ett värde för chansen att motståndaren t.ex kommer folda under något skede av den här handen, så sätter vi ju krokben för oss själva när vi sen ska använda det modifierade EV:t för våra beslut.

Och det är här spelteoretiskt optimalt spel, eller en sk jämnviktsstrategi blir rackarns användbar. Då behöver man inte längre känna motståndarens strategi för att ha åtminstone break-even EV och nästan säkert +EV eftersom nästan alla spelare begår rätt mycket misstag.

Och hur menar du att den skulle fungera? det låter ju underbart när du skriver det, men jag tvivlar ju på att någon av oss kan hitta jämnviktsstrategin. Jag förstår inte riktigt vad du menar, motståndarens strategi är ju en oerhört viktig del i tolkningen av Förväntningsvärdet (såsom ni tolkar det). Eller? förtydliga gärna

 

Såsom jag ser poker så finns det en matematisk grund som man måste känna till, den grunden är väldefinierad och sann i varje enskilt fall, men även på det stora hela. Något som vi alltid kan falla tillbaka på. Jag sa nyss att den var väldefinierad, något som därmed utsluter alla luddiga sannolikheter, för vem vill ha en ostadig grund att stå på.

Alla strategier, utom den/de optimala, förutsätter ju att man pluggar in en massa antaganden om motståndaren.

Om vi antar att den optimala strategin inte behöver någon information av motståndaren så har du ju rätt, men annars är det ju egentligen lite hugget som stucket om man vill baka in dessa faktorer i EV(eller en optimal strategi som du nu säger) eller hålla dem utanför. Jag ser dock fler fördelar i att särskilja begreppen, inte minst är det lättare att se efteråt vad som gick fel (eller rätt, men det är kanske mindre intressant).

 

Hur man vill tolka EV är ju självklart upp till var och en, men om EV är ett högst personligt uppfattat värde, hur kan man då jämföra situationer emellan spelare. När du skriver att du har +EV så kan ju motståndaren hävda att denne också har +EV. Vem har rätt?

Det är väldigt ofta som båda spelarna i en HU-pott båda fattar beslut som är +EV, detta pga pengarna som redan ligger där. Alltså som i exemplet med överpar vs underpar i en jättepott.

 

Men för en viss informationsmängd som man har tillgänglig så finns det ett korrekt EV-värde, även om det kan vara rackarns knepigt att räkna ut.

Skulle snarare vilja hävda att den är omöjlig att beräkna korrekt, dessutom kräver det att du känner din motståndarens tolkning av situationen för att själv kunna uppskatta ett någorlunda korrekt EV, om du t.ex. anser att du precis har EV+ för att han borde se det som EV- så faller ju hela resonemanget om han råkar tycka att han har EV+, något som är mycket möjligt.

 

 

Jag håller absolut med dig med hänvisning till din tolkning av EV. Maximera varje enskilt tillfälle så får du ju den bästa möjliga vägen, med maximering så inkluderar jag också faktorn varians (vi kan ju lika gärna baka in den i EV också i vår diskussion). Frågan är dock hur hög varians man kan tillåta och vad det får för betydelse för enskilda beslut.

Jag tycker inte att vi kan baka in varians och EV i samma term, de är distinka begrepp. Dock behöver man ju båda för att veta vilket belopp man kan riskera för ett givet par med EV och varians, alltså bankrulleteori.

Inte generellt, men jag menade att för den här diskussionen så kan vi ju faktiskt korrigera EV något genom att baka in variansen och därmed få ett allomfattande värde som med absolut sanning berättar vad du ska göra i varje given situation, något som du kallar bankrulleteori, verkar det som! Men det är fortfarande lika långsökt att vi ska kunna avgöra ett sådant värde ens med en rimlig noggrannhet. Det är bra att försöka specificera och värdera situationer så länge som det är möjligt att göra det med någorlunda rimlighet.

Någonstans bör man dra en gräns där psykologin, eller det luddiga, kommer in. För jag tror ingen här inne är så duktig att denne kan värdera dessa faktorer ens i närheten av hur det borde värderas.

 

 

Men det är ändock en grund som är stabil, och jag tycker det behövs en stabil grund i poker för att man inte ska villa bort sig i alla valmöjligheter som finns.

Vad jag kan se så är den enda stabila grunden man har just jämnviktstrategier, och då känner man ju inte sitt troliga EV utan sitt minimala EV för en given situation. Det finns automatiskt en väldig massa osäkerhet, som helt enkelt inte går att komma ifrån.

 

Jag förstår inte hur du kan hävda att något som inte kan specificeras skulle vara en stabil grund? Eller hur menar du att du kan säkerställa din minimala EV? Vi kanske missförstår varandra, men enligt mig kan man bara dra stabila slutsatser från den logiska grunden, handuppsättningarna. Du vet ju vilken den bästa handen din motståndare kan ha är, du vet vilken den sämsta handen din moståndare kan ha är. Och du vet hur stor chans du har att vinna mot dessa händer och alla däremellan. Du vet vidare hur stor chans det är att du får nöthanden... du VET hur blindläget ser ut, du vet hur stackarna ser ut, både ur din synvinkel och ur motståndarens synvinkel. Sen tar ju den logiska grunden slut, och därmed även all absolut stabilitet. Därefter är det upp till oss att känna efter vad som verkar rätt att göra, och att värdera dessa handlingar på ett så bra sätt som möjligt, men det finns ju ingen säkerhet i dessa antaganden, det är ju inget som vi kan sätta ett faktiskt värde på, det är dessutom ytterst få tillfällen då vi i varje given situation kan avgöra om det är EV+ eller EV- med en särskilt stor sannolikhet. Visst träffar vi nötterna på floppen så är besluten desto enklare, men om man träffar något mitt emellan eller lågt... då är det svårare.

[Hjort]

Och hur menar du att den skulle fungera? det låter ju underbart när du skriver det, men jag tvivlar ju på att någon av oss kan hitta jämnviktsstrategin. Jag förstår inte riktigt vad du menar, motståndarens strategi är ju en oerhört viktig del i tolkningen av Förväntningsvärdet (såsom ni tolkar det). Eller? förtydliga gärna

Jag är lite osäker på hur mycket du kan om spelteori, så en enkel förklaring kommer här:

 

Jämnviktstrategin (eller den spelteoretiskt optimala strategin) är den strategi som har det bästa möjliga EV:et mot moståndarens värsta tänkbara kontringsstrategi. Alltså, man fokuserar hela tiden på att motståndarens strategi (inte handuppsättning mm) är värsta tänkbara. Det är fullt möjligt att det finns ett flertal sådana strategier, och i flerspelarsituationer innebär de nästan alltid en viss grad av implicit eller explicit samarbete.

 

Det är min förståelse av det hela iallafall. Kan inte säga att jag i övrigt är någon klippa på spelteori, men det handlar alltså om strategier snarare än taktik.

 

Den spelteoretiska lösning i HU-poker kommer då ha mini-EV:et 0 vid ett rakelöst bord och kommer mot de allra flesta av motståndarens strategier ha +EV-värde.

 

Det är också möjligt att det finns flera olika jämnviktsstrategier.

 

Skulle snarare vilja hävda att den är omöjlig att beräkna korrekt, dessutom kräver det att du känner din motståndarens tolkning av situationen för att själv kunna uppskatta ett någorlunda korrekt EV, om du t.ex. anser att du precis har EV+ för att han borde se det som EV- så faller ju hela resonemanget om han råkar tycka att han har EV+, något som är mycket möjligt.

Kom på att du ju har helt rätt i det.

 

Jag förstår inte hur du kan hävda att något som inte kan specificeras skulle vara en stabil grund? Eller hur menar du att du kan säkerställa din minimala EV? Vi kanske missförstår varandra, men enligt mig kan man bara dra stabila slutsatser från den logiska grunden, handuppsättningarna.

Jag tror du glömt att det finns en begränsad uppsättning möjliga strategier också. Det är EV:et mellan dessa jag tänker på.

[Valium]

Ok, jag tror jag hänger med i tankegångarna. Men jag vill likt en envis åsna ändå hävda att det är fel. Eller snarare att det är irrelevant, men det återkommer jag till i slutet.

 

Självklart finns det en optimal strategi mot alla tänkbara strategier, mot-strategier och mot-mot-mot-strategier. Men det blir ju ett lagertänkande om vi tolkar det hela enkelt, vi kan dock eliminera detta genom att anta att lagertänkandet är oändligt och därmed få en, som du säger, strategi med största möjliga EV för motståndarens värsta tänkbara strategi.

 

Detta innebär dock inte att din EV är bättre än detta värde för motståndarens alla andra tänkbara strategier. Men återigen detta kan ju anses vara inberäknat i den första definitionen, och att den värsta tänkbara motstrategin är den med minst möjliga EV för dig (som du kanske skrev?). Så det vi försöker maximera är den minimala EV:n i vår strategimängd. Men om motståndaren gör samma sak (vilket han bör göra om det hade varit praktiskt möjligt) så kommer summan av det hela bli en jämnvikt där ni har samma EV, eller åtminstone samma medelvärde på EV (oscillerande strategier, försök spela med det ni =).

 

Men om vi antar att du är den enda som använder denna jämviktsstrategi så kan det dock visa sig vara ofördelaktigt ändå, det går att skapa situationer där medel EV:t i moståndarens strategimängd är negativt, det vi kan göra är motsatsen, maximera medel EV:t, men då med nackdelen att motståndarens värsta tänkbara strategi kommer ha en förödande EV för dig. Nu är jag inte heller insatt i den gängse spelteorin, men matematiken förstår jag. Om det brister så är det snarare i hur jag tolkar diskussionen.

 

 

Men min poäng är, bortsett från detta oändliga rabblande, att detta är irrelevant. Det är ju intressant att vi vet att det finns en jämviktsstrategi men hur menar du att vi någonsin ska kunna finna den? på det stora hela? eller än mindre i varje enskilt fall?

 

Spelteorin i sig är ju egentligen bara intressant i diskussioner som denna, och känns ju snarast skapad av och för folk som hellre snackar om poker än spelar den.

 

Jag ger dig dock en liten poäng i att man kan förenkla resonemangen och säga att detta är något som vi tar ställning till med hjälp av förenklingar och antaganden. Men det är enligt mig samma sak som att använda sin intuition. Något som jag gör när jag har tagit ställning till pott-odds och andra väldefinierade saker.

[Hjort]

Ok, jag tror jag hänger med i tankegångarna. Men jag vill likt en envis åsna ändå hävda att det är fel. Eller snarare att det är irrelevant, men det återkommer jag till i slutet.

 

Självklart finns det en optimal strategi mot alla tänkbara strategier, mot-strategier och mot-mot-mot-strategier. Men det blir ju ett lagertänkande om vi tolkar det hela enkelt, vi kan dock eliminera detta genom att anta att lagertänkandet är oändligt och därmed få en, som du säger, strategi med största möjliga EV för motståndarens värsta tänkbara strategi.

 

Detta innebär dock inte att din EV är bättre än detta värde för motståndarens alla andra tänkbara strategier. Men återigen detta kan ju anses vara inberäknat i den första definitionen, och att den värsta tänkbara motstrategin är den med minst möjliga EV för dig (som du kanske skrev?). Så det vi försöker maximera är den minimala EV:n i vår strategimängd. Men om motståndaren gör samma sak (vilket han bör göra om det hade varit praktiskt möjligt) så kommer summan av det hela bli en jämnvikt där ni har samma EV, eller åtminstone samma medelvärde på EV (oscillerande strategier, försök spela med det ni =).

 

Men om vi antar att du är den enda som använder denna jämviktsstrategi så kan det dock visa sig vara ofördelaktigt ändå, det går att skapa situationer där medel EV:t i moståndarens strategimängd är negativt, det vi kan göra är motsatsen, maximera medel EV:t, men då med nackdelen att motståndarens värsta tänkbara strategi kommer ha en förödande EV för dig. Nu är jag inte heller insatt i den gängse spelteorin, men matematiken förstår jag. Om det brister så är det snarare i hur jag tolkar diskussionen.

Vid en snabb genomläsning så verkar det som du förstått den biten ungefär lika väl som jag.

 

 

Men min poäng är, bortsett från detta oändliga rabblande, att detta är irrelevant. Det är ju intressant att vi vet att det finns en jämviktsstrategi men hur menar du att vi någonsin ska kunna finna den? på det stora hela? eller än mindre i varje enskilt fall?

Jämnviktsstrategin finns ju bara för det stora hela, eller menar du med enskilt fall minispel på exempelvis turn eller river?

 

Spelteorin i sig är ju egentligen bara intressant i diskussioner som denna, och känns ju snarast skapad av och för folk som hellre snackar om poker än spelar den.

Jag medger villigt att det än så länge inte finns särskilt mycket användbart spelteoretiskt material applicerbart för poker. Däremot så är jag rätt säker på att det är möjligt, tre spelare som använder sig av spelteori är Tom Weideman, Chris Ferguson och Abdul Jalib. Tyvärr så är de två som faktiskt använder spelteori mest (Weideman och Ferguson) inte särskilt benägna att diskutera eller dela med sig av sin kunskap.

 

Ett av de främsta sätten man använder sig av spelteori är att studera isomorfa problem liknande dem man finner i poker. Exempelvis riverbetande, i väldigt många av de problemen kan man sedan hitta snabba tumregler för hur stor del, och vilka delar, av sin handdistribution man ska beta osv för att approximera jämnviktstrategin i den här situationen.

 

 

Det finns dock en del fundamentala svårigheter med den approachen, och alla som är insatta i ämnet anser inte att spelteoretiska jämnviktsstrategier är en intressant lösning. Ett exempel som snabbt kan göras på problematik är att leksaksproblemen som brukar studeras antar en kontinuerlig, oberoende HD när HD:n i poker i själva verket är beroende och diskret.

 

Själva huvudpoängen med spelteori för min del är dock att det hjälper mig att tänka i termer av strategi snarare än taktik. Detta snarare än att jag är särskilt nära att approximera balansstrategin.

[Valium]

På det stora hela menade jag det strategiska valet av en optimal spelstil (i just poker så är summan av delarna dock lika stor som helheten... så på det stora hela, eller i varje enskilt fall blir egentligen samma sak) för att bemöta en viss typ av motståndare.

Med varje enskilt fall menade jag egentligen varje enskild hand som spelas, men man kan ju gå nogrannare in och specificera det som varje del av bettingfasen.

För det är ju i bettingfaserna merparten av dina möjligheter att påverka handen ligger. (du kan ju spela svag eller stark även mellan bettingomgångar och därmed påverka spelet).

Jämnviktsstrategin måste ju ta hänsyn till alla detaljer i spelet, men som du säger man måste se allt i det stora perspektivet.

 

Sen tänkte jag på det där med tom, chris och abdul. Frågan är ju om dom verkligen har en sammanfattande spelteori, iofs om dom nu har det så vill dom väl knappast dela med sig av den =).

 

Intressantare blev det när du tog upp fallet med riverbettande. Spelteorin är ju ytterst intressant i det här fallet, som en vägledande faktor. För när det gäller tumregler behöver vi inte känna alla faktorer så väl som vi skulle behöva för att definiera en jämnviktsstrategi.

Det hela blev ju intressantare när vi släpper lite på tyglarna och i diskussionen tillåter oss att approximera en jämnviktsstrategi. Detta är ju något som alla gör automatiskt (mer eller mindre framgångsrikt), men det finns stora vinster i att lägga ner lite mer tanke på det och utveckla sin spelteori.

Som du säger "Själva huvudpoängen med spelteori för min del är dock att det hjälper mig att tänka i termer av strategi snarare än taktik". Har man förstått det tror jag att man har kommit långt.

 

 

1 Matematisk grund, väldefinierad och sann. Baseras på fasta sannolikheter, stackdjup, blindsstruktur, positon och relativ position.

 

2 För att använda denna gör vi en gissning av handmängden som motståndaren sitter på. Luddig gissning som blir bättre med övning.

 

3 Psykologin skapar nu ett nytt utrymme i dina valmöjligheter som inte fanns i den matematiska grunden. Du kan t.ex. spela motståndarens hand, eller motståndaren i sig, istället för din egen hand. Eller både och i form av att semibluffa. I den psykologiska aspekten ska du även ta ställning till hur dina beslut kommer påverka motståndaren under kommande händer.

 

4 Du har nu en mer eller mindre färdig valmängd, de val som inte finns med i denna borde inte vara lönsamma ur någon synvinkel. Det är nu upp till dig att finna det optimala sättet att spela denna hand, match och motståndare. Det är väl här man kan anta att spelteorin kommer in, fast egentligen i form av en approximerad spelteori byggd på de föregående stegens slutsatser. Det är upp till dig att göra ett avvägt beslut, ett jämnviktsbeslut, vad är mest lönande vid slutet av dagen, månaden eller året.