Mattehjälp med BR-formel!

[Sven]

Jag skulle räkna ut Risk of ruin och stötte på patrull. Kom på att det inte går att använda winrate/h och stdavvikelse/h eller winrate/100 händer och stdavvikelse/100 h för att de inte förekokmmer linjärt i formeln. Det är som Raol säger: BB/hand och std/hand är det som gäller.

 

Förklaring: Formel är alltså R = exp(-2BW/s^2)

 

Om allt annat hålls fixt så blir kvoten W/s^2 (antag W=4BB/100 och s = 20bb/100)

 

i fallet BB/100 = 4/20^2 = 0,01

 

i fallet BB/hand = 0,04/0,2^2 = 1.

 

Ganska stor skillnad med andra ord.

Nja du tänker fel för om standardavvikelsen är 0.2 bb per hand så blir den inte 100*0.2 bb på 100 händer utan sqrt(100)*0.2 bb.

 

Så om standardavvikelsen är 20 bb över hundra händer så är standardavvikelsen 2 bb i varje hand (givet att händerna är oberoende).

 

4/2^2 = 1

 

Så, det borde gå bra att använda risk of ruin-formeln likaväl med winrate och standardavvikelse per timme.

 

Så går det när man ska visa sig på styva linan. Du helt rätt. Det spelar ingen roll.

[Bjorn_]

R = exp(-2Bw/s^2) är formeln som brukar användas.

 

R står för risk att torska

B är bankrulle

W är win-rate

S är standardavvikelse.

 

Har du någon referens till någon kul nätsida eller bok där man härleder denna? Utgår också att den där formeln i strikt matematisk mening bara gäller då N (antalet händelser, i vårt fall händer) går mot oändligheten.

 

Misstänker att formeln för ett ändligt antal events är mycket mindre matematiskt elegant.

 

Nu är ju dock oändligheten en mycket bra approximation för antalet händer man lär spela i en pokerkarriär så det gör ju inte så mycket.

 

Tyvär gör ju detta dock att formeln är obrukbar på system av händelser med negativt väntevärde såsom kasionospel eller försäkringar.

 

/Bjorn

[Hjort]

Har du någon referens till någon kul nätsida eller bok där man härleder denna? Utgår också att den där formeln i strikt matematisk mening bara gäller då N (antalet händelser, i vårt fall händer) går mot oändligheten.

Jag är rätt säker på att de siktar på oändligheten ja.

 

Kommer inte ihåg vart/om formeln härletts, även om jag är rätt säker på att så är fallet. Pröva följande sökningar:

 

Bill Chen

Tom Weideman

Jerrod Ankenman

Pat Sileo

Alan Bostick

Andrew Prock

 

Misstänker att formeln för ett ändligt antal events är mycket mindre matematiskt elegant.

För att inte tala om vad som händer om man börjar föra in realistiska spendervanor, risk för olyckor, nivåklättring åt båda hållen, osv. Funderar på om det inte är bättre att köra någon form av simulator egentligen.

 

Tyvär gör ju detta dock att formeln är obrukbar på system av händelser med negativt väntevärde såsom kasionospel eller försäkringar.

Vad vore målet där, att minimera takten ens rulle sjunker i?